tag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post2780461626794836558..comments2022-12-04T10:54:03.538-08:00Comments on USA Stock: 使用效率前緣對資產配置做最佳化調整李柏鋒http://www.blogger.com/profile/16018804247776609001noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-29052184264539301612013-03-01T00:15:07.531-08:002013-03-01T00:15:07.531-08:001. 內文有誤:最低風險是(報酬率-無風險利率)/報酬率;分母應該改成標準差;而EXCEL檔內的分母...1. 內文有誤:最低風險是(報酬率-無風險利率)/報酬率;分母應該改成標準差;而EXCEL檔內的分母是變異數,此應也有誤?<br />2. 無風險利率,是否應該要用『日化』的定存利率?假設以台灣目前最低3年定存利率1.5%,則算出來為(1.015^(1/365)-1)=0.004%;因為做圖的縱座標亦為每日報酬率,而股價上漲也等同複利計算。<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/09165264187111946236noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-49422369383938671032013-02-28T19:07:57.725-08:002013-02-28T19:07:57.725-08:00短期的回測影響不大,要考慮的話也可以把股利加進去,只是前置資料處理比較花功夫而已。短期的回測影響不大,要考慮的話也可以把股利加進去,只是前置資料處理比較花功夫而已。李柏鋒https://www.blogger.com/profile/16018804247776609001noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-1318841168508476862013-02-26T18:42:05.022-08:002013-02-26T18:42:05.022-08:00請問效率前緣的資料裡面,如何去校正股利的報酬呢? 這部份若不考慮, 是否會影響很大?請問效率前緣的資料裡面,如何去校正股利的報酬呢? 這部份若不考慮, 是否會影響很大?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/09165264187111946236noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-20295071815390676522010-12-20T01:22:08.820-08:002010-12-20T01:22:08.820-08:00版主您好,Step 2:計算每一天的報酬率的公式是否應該為當日該股的漲跌幅?因報酬率指的是ㄧ段期間的...版主您好,Step 2:計算每一天的報酬率的公式是否應該為當日該股的漲跌幅?因報酬率指的是ㄧ段期間的報酬率?謝謝Unknownhttps://www.blogger.com/profile/02445309061344462693noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-38335073109427091172010-10-12T18:17:00.094-07:002010-10-12T18:17:00.094-07:00請用這個網址下載:
http://dl.dropbox.com/u/4188452/Blogfile...請用這個網址下載:<br />http://dl.dropbox.com/u/4188452/Blogfile/EF.xls李柏鋒https://www.blogger.com/profile/16018804247776609001noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-18320103366801612282010-10-12T17:55:02.459-07:002010-10-12T17:55:02.459-07:00版主你好:
很欣賞你做的這篇文章。若你方便,是否可以直接跟你要求這個Excel的檔案呢,因為進入sc...版主你好:<br />很欣賞你做的這篇文章。若你方便,是否可以直接跟你要求這個Excel的檔案呢,因為進入scribe後,整個電腦就好像當掉了一樣。<br />感謝!!Stevenhttps://www.blogger.com/profile/09468245249999949907noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8431179404733141282.post-74460888126216348832009-08-05T06:32:08.798-07:002009-08-05T06:32:08.798-07:00後來才發現Excel裡面有一些錯誤,現在已經更正了,所以如果之前有下載的現在請下載新的版本試試看。至...後來才發現Excel裡面有一些錯誤,現在已經更正了,所以如果之前有下載的現在請下載新的版本試試看。至於這篇文章和效率前緣使用的注意事項、投資全球的策略(六)資產配置的驗證一共三篇文章用的圖我就不再更改了,反正也不影響結論,改圖比較累,請大家見諒。李柏鋒https://www.blogger.com/profile/16018804247776609001noreply@blogger.com