2010年4月7日

世界各國外債排行

CMA(Credit Market Analysis)這家公司是CME group的分支機構,每季會整理發行全球個國外債(sovereign debt)的風險評估報告,昨天公告的是2010年第一季的狀況(Global Sovereign Credit Risk Report,1st Quarter, 2010)。因為今年第一季有希臘等歐盟國家的債信危機,所以這份報告特別受到重視,原文只有29頁,其實很快就可以看完,我這裡只摘錄重要的一些圖表。

十個外債風險最高的國家

這十個國家的CDS Value走勢

十個外債情況最安全的國家,美國名列其中

這十個國家的CDS Value走勢,可以看出二月初受希臘事件影響程度

上季風險增加最嚴重的五個國家與變化情況

這是用CPD排序的清單,有所有CMA分析的全部國家,可以看到CPD、CDS和信用評等
(只擷取前面一部分)

名詞定義:

CDS Values are calculated by CMA DataVision

Cumulative Probability of Default (CPD) quantifies the probability of a country being unable to honour its debt obligations over a given time period. Unless otherwise stated, all stated values are for the 5 year CPD. CPD is calculated using an industry standard model fed with proprietary credit data from CMA DataVision.

2 則留言:

  1. 版大您好,請教一下
    關於這份pdf檔要在CMA網站的哪個地方下載啊?
    找了很久都沒找到他放檔案的位置....

    另外,這份檔案要在她們網站註冊才可以下嗎?

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  2. 我文章中就有連結了阿 XD

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