2010年9月14日

銀行業監管者就資本新規達成歷史性協議

2010年09月13日 華爾街日報

世界各地的銀行業監管者週日就全球大型銀行的新規則達成了歷史性協議﹐新協議為銀行制定了新的資本標準﹐以避免銀行在房地產貸款、商業貸款、信用卡業務方面承擔大量的風險和債務﹐以創建一個更具穩定的金融體系。

該協議為銀行制定了新的資本標準﹐此舉旨在避免銀行過多地積累被許多人視作不久前那場金融危機前兆的風險和債務。

新規將迫使銀行為更大規模的放貸和投資留出更多資本撥備。它可能會減少全球大型銀行的利潤﹐許多大銀行都警告說此舉將提高借款者的借貸成本﹐並限制放貸。

最終協議的細節於週日下午由國際清算銀行(Bank for International Settlements)在瑞士巴塞爾公佈﹐這也是全球監管者此次召開會議的地方。

在週末簽署協議之前﹐討論重點集中在要求銀行持有的被稱作“普通股本”的基本資本水平至少相當於其資產的7%。這要高於美國各家銀行在2009年壓力測試後被強制要求的4%的門檻。

7%的比例中有望包括2.5%的“保護性”緩沖資本。如果一家銀行的資本水平低於這一緩沖水平﹐它將在派息和高管薪酬政策上受到更加嚴格的限制。

監管者已盡力解決新規則對經濟增長的影響所引發的部分擔憂﹐他們意識到了許多經濟體如今的脆弱狀態。例如﹐監管者可能將允許銀行在今後數年內分階段實行新規。

但監管者說﹐新規對於確保相互關聯的全球銀行體系不再面臨又一次危機是必要的﹐上一次危機促使政府在2008年和2009年利用納稅人資金對銀行業進行救助。

上述協議是在巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)的討論下促成簽署的﹐這是一個由監管者和中央銀行參與的聯合組織﹐總部設在瑞士。包括美聯儲(Federal Reserve)主席貝南克(Ben Bernanke)在內的全球高級官員參與了簽署最終協議的會議。

全球領導人有望在11月於韓國舉行的二十國集團會議上正式批准週日簽署的這份協議。隨後﹐參與巴塞爾協議的27個國家將各自把規則應用於國內銀行。

對銀行而言﹐新規將要求它們縮減資產負債表規模﹐舍棄那些被認為具有過高風險的業務種類。他們將把更多的收益儲備起來﹐以應對潛在風險﹐這樣一來﹐可供向投資者和員工派發的錢也就少了。

對消費者來說﹐新規有利也有弊──在存款利息可能提高的同時﹐貸款成本也可能增加﹐並且貸款難度加大。行業組織美國銀行家協會(American Bankers Association)負責監管政策的副總裁孟羅伊(Mary Frances Monroe)說﹐每一個人感受到影響的方式將稍有不同﹐但肯定都將感受到這種影響。

新規對全球銀行業的影響程度也將有所差別。在美國、加拿大、英國這樣的國家﹐銀行籌集了大量新資本──這些資金降低了它們的債務水平﹐因而減小了風險──因此它們有更大的緩沖餘地﹐受新規影響要小於其他地方的同行。

Damian Paletta / David Enrich



巴塞爾銀行監管委員會宣佈更加嚴格的新資本金規定

2010年9月13日 華爾街日報

巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)週日就一些備受關注的新規定達成協議﹐這些規定旨在通過顯著提高銀行資本金要求降低市場未來出現動蕩的風險。

該委員會宣佈﹐銀行為應對潛在虧損而劃撥的資本金總額仍將為至少達到風險加權資產的8%。但需要在這一基礎上再增加相當於風險加權資產額2.5%的額外緩衝資本﹐從而使總比例提高至10.5%。

在各類資產中﹐被視為虧損吸收能力最強的普通股必須達到風險加權資產額的4.5%。算上2.5%的同等質量額外緩衝資本﹐銀行持有普通股的比例將至少達到7%。

一級資本充足率將從4%提高至6%。

目前﹐銀行必須劃撥相當於風險加權資產8%的資本金。其中﹐一級資本須佔至少4%﹐而在一級資本中﹐核心一級資本須佔一半﹐其餘為二級資本。

該委員會還宣佈﹐銀行應劃撥0%至2.5%的反週期緩衝資本﹐這部分資本由普通股或其他可完全吸收虧損的資本構成。委員會稱﹐他們將與各國監管部門協商﹐以確定這一緩衝資本的具體實施條件。

銀行將需要在強勁增長時建立反週期緩衝資本﹐以防止信貸過度增長。

銀行必須在2013年1月至2015年1月期間執行新的普通股和一級資本規定。

額外緩衝資本規定必須在2016年1月至2019年1月之間執行。

上述所謂的巴塞爾III(Basel III)標准將在二十國集團(G20)峰會於11月份在韓國首爾舉行時進行審議。

Comments:這是下一個十年的事情,換句話說目前對銀行監管不會有任何的改變,而以6.7年的牛熊週期來看,2008-2019年,中間還有至少一個,可能兩個的熊市,而銀行撐得住嗎?我們只能等著看了。

1 則留言:

  1. 新聞沒有把相關要求數據寫得很清楚 新協定是對銀行業的三個資本比率做出規定 指的是核心第一級資本比率 第一級資本比率 總資本比率 目前的要求分別是2% 4% 8% 新協定要求在2015年達到4.5% 6% 8% 之後再2019年達到7% 8.5% 10.5%
    並設下但書 若景氣擴張貸款過大 可以再額外提高2.5%

    因此最嚴格情況下的要求是9.5% 11% 13%

    我用最嚴格情況標準來檢視我的主要往來銀行(以10年半年報數據為準)

    匯豐銀行:10% 11.5% 14.4%
    多倫多道明銀行:N/A 12.5% 16%
    中國工商銀行:N/A 9.4% 11.3%
    台北富邦銀行:N/A 9.2% 11.9%

    看起來 so far so good

    很多銀行很有默契的不列明核心第一級資本比率
    應該寫出來讓投資人看 比率過低就現金增資吧

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